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マネーマネジメント入門編① マネーマネジメント入門編② の続きです。 不確実性があって、かつ期待値がプラスの賭けを複数回(あるいは無限回)続ける場合、最適な賭け方は「固定比率方式」であることがわかりました。 では、最適な固定比率、はどうやって決めればよいのでしょうか。 実はこれには数学的な最適解がすでに証明されています。 それが、「ケリーの公式」です。 たとえば単純なコイン投げで、表が出れば賭け金が倍、裏が出れば賭け金がゼロになる賭けを考えてみましょう。 ただし、コインはちょっとイカサマで重心?が偏っていて(笑)、表が出る確率が55%だとします。 この場合、 勝った時に得られる金額と負けた時に失う金額が同額 なので、以下の 「ケリーの第一公式」 に当てはめて最適な賭け金の比率を導き出すことができます。 賭け金の比率 = ( 勝率 × 2 ) - 1 上の例を当てはめると、 = ( 0.55 × 2 ) - 1 = 0.1 ということで、全資金の10%を賭けるのが、もっとも資金を最大化する固定比率だということになります。 ではでは、最初に提示した問題では、資金の何%を賭けるのが正しかったのでしょうか?

• ケリー基準(オプティマルf)による複利運用を自動売買botに導入(Pythonコード付き)。 | 悠々自適な会社の猫o(^・x・^)wになる
• ＜後編＞資産を最大限に増やすオプティマルｆの求め方とは？ - 日経225先物トレード日誌
• 好きな人がいること(月9ドラマ)主演に桐谷美玲！キャストと相関図

ケリー基準(オプティマルF)による複利運用を自動売買Botに導入(Pythonコード付き)。 | 悠々自適な会社の猫O(^・X・^)Wになる

25 9 1. 132352 18 1. 264705 7 1. 102941 1 1. 014705 10 1. 147058 -5 0. 926470 -3 0. 955882 -17 0. 75 -7 0. 897058 Π 上を全部かけると 1, 095387 = 1. 132352 × 1. 264705 × 1. 102941 … ×0. 897058) トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 23 9 1. 121764 18 1. 243529 7 1. 094705 1 1. 013529 10 1. 135294 -5 0. 932352 -3 0. 959411 -17 0. 77 -7 0. 905294 Π 上を全部かけると 1. 095634 トレード損益 1 + f × (-1 × 損益÷最大損失) f=0. 24 9 1. 127058 18 1. 254117 7 1. 098823 1 1. 014117 10 1. 141176 -5 0. ケリー基準(オプティマルf)による複利運用を自動売買botに導入(Pythonコード付き)。 | 悠々自適な会社の猫o(^・x・^)wになる. 929411 -3 0. 957647 -17 0. 76 -7 0. 901176 Π 上を全部かけると 1. 095698 上の表からf=0. 24のとき、上を全部かけると~が最大になることがわかります。そして式が最大の値((1. 095698)^(1/9) =1. 010206)を取ることがわかります。 ですのでこの一連のトレードの オプティマル fは0. 24 になります。 ※もっとプログラムやpythonでいい求め方があるならむしろ教えて下さい。 オプティマルfの使い方 オプティマルfは資産に何%かけるかを示すものと誤解されがちですが、 実際には、 総資産を( 最大損失÷-1 * オプティマルf)で割った答えが枚数や売買単位になります。 上の例だと、 -17 ÷ -0. 24 = 70. 83 となり70. 83ドルあたり1単位をかければいいことになります。 上の表の損益がすべて0. 01lot(1lot=10万ドル)を売買したときの損益であるならば、70. 83ドルあたり0. 01lotをかければいいということになります。 1000ドル 持っているならば、1000 ÷ 70. 83 = 14 つまり 0.

＜後編＞資産を最大限に増やすオプティマルＦの求め方とは？ - 日経225先物トレード日誌

システムA 利益 848, 776円 勝率 41. 94% 最大損失 -126, 798円 PF 2. 311 期待値 13, 689円 システムB 利益 467, 419円 勝率 54. 84% 最大損失 -53, 413円 PF 1. 502 期待値 7, 539円 実はケリー基準を用いてリスクを考慮したロット管理をすると、「システムB」の方が資金が増えるスピードが速いという結果になります。 「システムB」は最大損失幅が「53413」、最適f値が「0. 37」となり、証拠金10万円あたり0. 69BTCのロットとなるので、1BTC/1トレードにおける期待値7, 539円から、1回のトレードの収益見込みは5, 201円となります。 一方、「システムA」は最大損失幅が「126798」、最適f値が「0. 35」となり、証拠金10万円あたり0.

オプティマルfからの外れ度があまりにも大きければ、優位な状況にあっても必ず負ける 。 f値が高すぎると、ドローダウンの損失も大きくなり、最適値に比べ、その回復に長い時間を要する。 ドローダウンは、どんな市場やシステムでも避けられない。しかし、オプティマルfを使った資産カーブは、ドローダウンからの回復が早い。 最適固定比率から外れれば大きな代償を伴う。 正しいf値を使うことは、システムの良し悪しよりも重要である 。 成功率は、ポジションサイズをできるだけ頻繁に調整して、f値の指示するサイズにすれば高まる。 最適値より低いf値を使った場合、ドローダウンの大きさも小さくなりリスクは減るが、得られる利益も小さくなる。 つまり、 f値が適正値から外れる場合は、小さい値の方が安全側になる。 放物線補間法によるオプティマルfの求め方 探索領域に極値が一つだけ存在する場合は、放物線補間法が使える。 この方法は、X軸をf値、Y軸をTWR値で、横座標(頂点のf値)を3つの座標を次式に代入し求める。 放物線補間法は、fカーブにひとつの放物線を重ね合わせ、入力座標を一つずつ変えながら放物線を描いていき、最新の放物線の横座標がその前の値に収束するまで続ける。 収束は、許容誤差(TOL)より小さいかどうかで判断する。通常、TOLは0. 005を用いる。 プログラムは、付録Bに掲載。 オプティマルfとオプション オプティマルfを統計的手法で求める。手計算では無理、コンピューターが必要。 算出方法は、本編P209~P217を参照。 驚くべき新事実。オプションを適当に購入したとしても、幾何平均が最も高い権利行使日までにオプティマルfが示す枚数を購入すれば、期待値が正の状態を得ることができる。 期待値が正の状態は、「買いポジション」の場合であっても発生し得るのである。 第5章 破産確率 破産の定義:資金がゼロになりそれ以上トレーディングができない状態。 破産確率0:破産の可能性が無い 破産確率1:必ず破産する 公式 利益と損失が同額のときの破産確率(R1) 公平なマネーゲーム(勝ち1$、負け-1$、勝率50%)の場合 A=0. 5-(1-0.

好きな人がいること(月9ドラマ)視聴率予想と結果や主題歌は誰が歌う? 2016年 夏の注目ドラマ ★7月期スタートの夏ドラマ情報が続々登場! 2016年夏ドラマ(7-9月)のネタバレ・あらすじ・感想とキャスト・放送日

好きな人がいること(月9ドラマ)主演に桐谷美玲！キャストと相関図

フジテレビ系で2016年7月11日から放映される就きドラマ「好きな人がいること」の人物相関図がフジテレビのホームページで公開されています。 このドラマは桐谷美鈴さんが月9で初主演することで話題になっていますよね。 彼女の役柄はパティシエの櫻井美咲で、会社のパティシエ部門がなくなってしまって職探しをしているときに、偶然、高校時代の初恋の人に遭遇! 彼が経営する海辺のレストラン「Sea Sons」でパティシエとして働きながら、彼とその2人の兄弟とシェアハウスで住むことになります。 仕事一筋だった美咲は恋愛から全く遠ざかっていたのですが、イケメン3兄弟と1つ屋根の下に住むことになって、さあ、どう恋が芽生えるのか、はたまた迷走するのか!? まさに月9の王道のシチュエーションですよね。 さて、その美咲の初恋の人 柴崎千秋を演じるのがイケメン 三浦翔平さんです。 「Sea Sons」以外にもいくつかレストランを経営している敏腕レストランオーナーで、思いっきり優しい! 好きな人がいること(月9ドラマ)主演に桐谷美玲！キャストと相関図. 美咲ならずとも、恋心を抱くこと、間違いなしですね。 その柴崎家の長男 千明と好対照なのが次男の夏向(山崎賢人)という設定です。 「Sea Sons」のカリスマシェフなのですが、これがまあ性格も口も悪い男になっています。 シェフとしての腕は確かなのですが、美咲をパティシエとは認めずに、使い走りにこき使います。 三男の柴崎冬真(野村周平)は典型的な女たらしのプレイボーイで、調理師学校に通っているはずが、BMXを乗り回しています。 大原櫻子が演じる西島愛海は、突然「Sea Sons」にやってきて、柴崎兄弟に近づいてくる謎の女。 これがどうやら物語の伏線なのでしょうか? そのほかの出演者は柴崎兄弟の良き相談者でサーフショップのオーナーの日村信之(浜野謙太)、その日村と付き合っているサーフショップの店員の奥田実果子(佐野ひなこ)、 冬真を慕っている?調理師学校の同級生の二宮風花(飯豊まりえ)、柴崎千秋の大学時代の同窓生のピアニストの高月 楓(菜々緒)。 楓はボストン留学中なのですが、どうやら美咲のライバルっぽい感じですね。 そして吉田剛太郎が演じるのは、一癖もふたクセもありそうな、大きな外食チェーンのオーナー東村 了。 ひょっとして、西島愛海は東村の手下として柴崎兄弟を調べているのかも。 このドラマの中で何組の愛が生まれ、そして終わっていくのでしょうか?

奥田実果子:佐野ひなこ 海辺のサーフショップで働く柴崎夏向(山崎賢人)の同級生という設定。 日村信之:浜野謙太 海辺のサーフショップを経営するオーナー。 高月楓:菜々緒 千秋(三浦翔平)の大学時代の同級生。 ボストン帰りのピアニスト。 わーーーー豪華キャスト陣が揃いましたね! そして以外にも菜々緒さんが月9初登場☆ しかもいつもと逆の、、、 非悪女!! どんな形でドラマが展開していくか ますます楽しみですね〜☆ ※ 6月4日追記 ※ 二宮風花:飯豊まりえ 好きな人がいること 二宮風花役は飯豊まりえ !高校や彼氏や性格は? 「好きな人がいること」のあらすじやネタバレあり??